Forex Par Korrelasjon Indikatoren

Bruke Valutakorrelasjoner til din fordel. For å være en effektiv handelsmann er det viktig å forstå hele porteføljens følsomhet overfor markedsvolatilitet. Dette er spesielt slik at handel forex. Fordi valutaer er priset i par, er ingen enkeltpar handler helt uavhengige av de andre. Når du er oppmerksom på disse sammenhengene og hvordan de endrer seg, kan du bruke dem til å kontrollere den generelle porteføljens eksponering. For en veiledning til alle ting forex, sjekk ut vår Investopedia Special Feature Forex. Finne korrelasjon Grunnen til gjensidig avhengighet av valutapar er lett å se om du handlet det britiske pundet mot det japanske yen GBP JPY-paret, for eksempel handler du faktisk et derivat av GBP USD og USD JPY parene, og GBP JPY må derfor være noe korrelert med en, hvis ikke begge disse andre valutaparene imidlertid , gjensidig avhengighet mellom valutaer stammer fra mer enn det enkle faktum at de er i par Mens noen valutapar vil bevege seg i takt , kan andre valutapar bevege seg i motsatte retninger, noe som i hovedsak er resultatet av mer komplekse krefter. Forholdet i finansverdenen er det statistiske forholdet mellom forholdet mellom to verdipapirer. Korrelasjonskoeffisienten varierer mellom -1 og 1 En korrelasjon av 1 innebærer at de to valutaparene vil bevege seg i samme retning 100 av tiden. En korrelasjon på -1 innebærer at de to valutaparene vil bevege seg i motsatt retning 100 av tiden. En korrelasjon av null innebærer at forholdet mellom valutaparene er helt tilfeldig Lesing Korrelasjonstabell Med denne kunnskapen om korrelasjoner i tankene, la oss se på følgende tabeller, som viser sammenhenger mellom de store valutaparene i løpet av februar 2010. Den øvre tabellen ovenfor viser at i løpet av februar måned en måned EUR USD og GBP USD hadde en veldig sterk positiv korrelasjon på 0 95 Dette innebærer at når EUR USD samles, har GBP USD også samles 95 av t Ime I løpet av de siste 6 månedene var korrelasjonen imidlertid svakere 0 66 men i det lange løp 1 år har de to valutaparene fortsatt en sterk korrelasjon. I kontrast hadde EUR USD og USD CHF en nesten perfekt negativ korrelasjon på -1 00 Dette innebærer at 100 av tiden, da EUR USD gjaldt, solgte USD CHF. Dette forholdet gjelder selv over lengre perioder da sammenhengstallene forblir relativt stabile. Dine korrelasjoner forblir ikke alltid stabile Ta USD CAD og USD CHF for eksempel Med en koeffisient på 0 95 hadde de en sterk positiv korrelasjon i løpet av det siste året, men forholdet forverret seg betydelig i februar 2010 av flere grunner, blant annet oljeprisen og hawkishness av Bank of Canada For mer, se Bruke renteparametre til å handle Forex. Correlations Gjør Endre Det er klart da korrelasjoner endres, noe som gjør at skiftet i korrelasjoner blir enda viktigere Sentiment og globale økonomiske faktorer er veldig dynamiske ic og kan til og med endres daglig. Sterke korrelasjoner i dag er kanskje ikke i tråd med den langsiktige korrelasjonen mellom to valutapar. Det er derfor å se på seksmåneders etterfølgende korrelasjon er også svært viktig. Dette gir et tydeligere perspektiv på Det gjennomsnittlige seks måneders forholdet mellom de to valutaparene, som har en tendens til å være mer nøyaktig Korrelasjoner endres av ulike grunner, hvorav de vanligste inkluderer divergerende pengepolitikker, en viss valutapar s følsomhet for råvarepriser, samt unike økonomiske og politiske faktorer. Her er et bord som viser de seks måneders etterfølgende korrelasjonene som EUR USD deler med andre par. Beregning av korrelasjoner selv Den beste måten å holde dagens på retning og styrke i korrelasjonsparingene dine, er å beregne dem selv. Dette kan høres ut. vanskelig, men det er faktisk ganske enkelt. For å beregne en enkel korrelasjon, bare bruk et regneark, som Microsoft Excel Mange kartlegging pakker eve N noen gratis kan du laste ned historiske daglige valutapriser, som du deretter kan transportere til Excel I Excel, bruk bare korrelasjonsfunksjonen, som er CORREL rekkevidde 1, rekkevidde 2 Den ettårige, seks-, tre - og en - måneders tilbakemelding gir den mest omfattende oppfatningen av likhetene og forskjellene i korrelasjonen over tid, men du kan selv bestemme hvilken eller hvor mange av disse lesningene du vil analysere. Her er korrelasjonsberegningsprosessen vurdert trinnvis.1 Få Prissettingsdataene for de to valutaparene sier at de er GBP USD og USD JPY 2 Lag to individuelle kolonner, hver merket med ett av disse parene. Fyll deretter inn kolonnene med de siste daglige prisene som skjedde for hvert par i løpet av perioden du er analysere 3 På bunnen av en av kolonnene, i et tomt spor, skriv inn CORREL 4 Merk alle dataene i en av prissokkelene du burde få en rekke celler i formellboksen 5 Skriv inn komma 6 Gjenta trinn 3-5 for th e annen valuta 7 Lukk formelen slik at den ser ut som CORREL A1 A50, B1 B50 8 Tallet som er produsert, representerer sammenhengen mellom de to valutaparene. Selv om korrelasjoner endres, er det ikke nødvendig å oppdatere tallene hver dag, oppdatering en gang i noen uker eller i det minste en gang i måneden er vanligvis en god ide. Hvordan bruke den til å håndtere eksponering Nå som du vet hvordan du skal beregne korrelasjoner, er det på tide å gå over hvordan du bruker dem til din fordel. Først, de kan hjelpe deg med å unngå å gå inn i to stillinger som avbryter hverandre. For eksempel ved å vite at EUR USD og USD CHF beveger seg i motsatt retning nesten 100 ganger, ville du se at det å ha en portefølje av lange EUR USD og lang USD CHF er det samme som å ha nesten ingen posisjon - dette er sant fordi, som korrelasjonen indikerer, når EUR USD-samlingene, USD CHF vil gjennomgå en selloff. På den annen side holder lang USD og lang AUD USD eller NZD USD ligner på fordobling opp på samme posisjon på siden korrelasjonene er så sterke Lær mer i Forex Wading Into valutamarkedet Diversifisering er en annen faktor å vurdere Da USD-USD og AUD USD-korrelasjonen tradisjonelt ikke er 100 positive, kan handelsmenn bruke disse to parene til å diversifisere risikoen noe mens de fortsatt opprettholder en kjerneveiledning For eksempel, for å uttrykke et bearish utsikt på USD, kan næringsdrivende, i stedet for å kjøpe to deler av EUR USD, kjøpe en mye av EUR USD og ett parti av AUD USD Den ufullkomne korrelasjonen mellom de to Ulike valutapar gir mulighet for mer diversifisering og marginalt lavere risiko Videre har sentralbankene i Australia og Europa ulike pengepolitiske forstyrrelser, så i tilfelle en dollar-rally kan den australske dollaren være mindre påvirket enn euroen eller vice versa. handelsmann kan også bruke forskjellige pip - eller punktverdier for sin fordel. Lets vurdere EUR USD og USD CHF igjen. De har en nesten perfekt negativ korrelasjon, men verdien av en pip-flyt i EUR USD er 10 for mange 100.000 enheter mens verdien av et pip flytter i USD CHF er 9 24 for samme antall enheter Dette innebærer at forhandlere kan bruke USD CHF for å sikre EUR USD-eksponering. s hvordan sikringen ville fungere, si at en næringsdrivende hadde en portefølje av ett kort EUR USD-lot på 100 000 enheter og en kort USD CHF-masse på 100 000 enheter Når EUR USD øker med ti pips eller poeng, vil handelsmannen være nede 100 på stillingen Men siden USDCHF beveger seg motsatt EUR-dollaren, vil den korte USD CHF-posisjonen være lønnsom, sannsynligvis flytte nær ti pips høyere, opp 92 40 Dette ville gjøre nettofortapet til - 7 60 i stedet for - 100 Selvfølgelig , betyr denne sikringen også mindre fortjeneste ved sterk salg av EUR USD, men i verste fall blir tapene relativt lavere Uansett om du ønsker å diversifisere posisjonene dine eller finne alternative par for å utnytte visningen din, er veldig viktig å være klar over korrelasjonen betwe en rekke valutapar og deres skiftende trender Dette er kraftig kunnskap for alle profesjonelle handelsmenn som har mer enn ett valutapar i deres handelsregnskap. Slik kunnskap hjelper handelsmenn, diversifiserer, sikrer eller dobler seg på fortjenesten. Bunnlinjen Å være en effektiv handelsmann, det Det er viktig å forstå hvordan ulike valutapar beveger seg i forhold til hverandre, slik at handelsmenn bedre kan forstå deres eksponering. Noen valutapar beveger seg i takt med hverandre, mens andre kan være polære motsetninger. Læring om valutakorrelasjon hjelper handelsmenn til å administrere sine porteføljer mer hensiktsmessig Uansett om din handelsstrategi og om du ønsker å diversifisere posisjonene dine eller finne alternative par for å utnytte visningen din, er det svært viktig å huske korrelasjonen mellom ulike valutapar og deres skiftende trender. For mer, se vår Forex Tutorial. Maksimum mengde penger USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liber tyde på obligasjonsloven. Renten som en depotinstitusjon låner midler til i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling i USA Kongressen vedtok i 1933 som Banking Act, som forbød kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, India's valuta Rupee består av 1.Hvordan du bruker Valutakorrelasjon i din Trading. Så nå vet du hvilken valutakorrelasjon er og hvordan du leser den av et fancy diagram Men vi vedder på at du lurer på hvordan du bruker valuta korrelasjoner vil gjøre din handel mer vellykket Hvorfor trenger du denne vidunderlige ferdigheten i handlerens verktøykasse. Det er flere grunner.1 Eliminere kontraproduktiv handel. Utilizi ng korrelasjoner kan hjelpe deg å holde deg utenfor posisjoner som vil avbryte hverandre Som forrige tabell og eksempel forklarer, vet vi at EUR USD og USD CHF beveger seg i motsatt retning 100. Å oppnå en posisjon lenge EUR USD og lang USD CHF er, så meningsløst og noen ganger dyrt I tillegg til å betale for spredningen to ganger, ville enhver bevegelse i prisen ta ett par opp og den andre ned. Vi vil at vårt harde arbeid skal betale seg med noe.2 Utnytte fortjenesten. Eller tapene du har mulighet til å doble opp på stillinger for å maksimere fortjenesten Igjen, la oss ta en titt på 1 ukers EUR USD og GBP USD forholdet fra forrige eksempel. Disse to parene har en sterk positiv korrelasjon med GBP USD etter bak EUR USD nesten trinn for trinn. Å oppnå en lang posisjon for hvert par ville faktisk være som å ta EUR USD og doble posisjonen din. Du vil i utgangspunktet benytte leverage Mucho profitt hvis alt går riktig og mye tap hvis ting går galt.3 Diversifiserer risiko. Understa Nedenfor at korrelasjoner eksisterer, kan du også bruke forskjellige valutapar, men fortsatt utnytte ditt synspunkt I stedet for å handle med et enkelt valutapar hele tiden, kan du spre risikoen over to par som beveger seg på samme måte. Par som har en sterk til veldig sterk korrelasjon rundt 0 7 For eksempel har EUR USD og GBP USD en tendens til å bevege seg sammen. Den ufullkomne korrelasjonen mellom disse to valutaparene gir deg muligheten til å diversifisere som bidrar til å redusere risikoen. La oss si at du er bullish på USD. I stedet for Hvis du åpner to korte posisjoner på EUR USD, kan du korte en EUR USD og kort én GBP USD som ville skjerme deg fra en viss risiko og diversifisere din generelle posisjon. Hvis dollaren selger, kan euroen bli påvirket til en mindre omfang enn pundet.4 Sikringsrisiko. Selv om sikring kan resultere i å realisere mindre fortjeneste, kan det også bidra til å minimere tap. Hvis du åpner en lang USD-posisjon, og det begynner å gå mot deg, åpner du en liten lang positiv ion i et par som beveger seg overfor EUR USD, for eksempel USD CHF. Major tap avventer. Du kan dra nytte av de ulike pipverdiene for hvert valutapar. For eksempel, mens EUR USD og USD CHF har en nesten perfekt -1 0 omvendt Korrelasjon, deres pipverdier er forskjellige. Forutsatt at du handler 10 000 mini-varer, er en pip for EUR USD 1 og en pip for USD CHF tilsvarer 0 93. Hvis du kjøper en mini mye EUR USD, kan du hente din handel ved å kjøpe en mini mye USD CHF Hvis EUR USD faller 10 pips, vil du være nede 10 Men din USD CHF-handel vil være opp 9 30. I stedet for å være nede 10, nå er du bare nede 0 70. Selv om sikring lyder som den største siden siden skiver brød, det har noen ulemper Hvis EUR USD samles, er overskuddet begrenset på grunn av tapene fra USD CHF-posisjonen. Også korrelasjonen kan svekke når som helst Tenk om EUR USD faller 10 pips, og USD CHF går bare opp 5 pips, forblir flatt eller heck, faller også Kontoen din bløder mer rød, så vil du l Ike. So vær forsiktig når du sikter.5 Bekreft breakouts og unngå fakeouts. You kan bruke valutakorrelasjoner for å bekrefte handelsinngang eller utgangssignaler. For eksempel synes EUR USD å teste et betydelig støttenivå. Du observerer prishandlingen og er ser ut til å selge på en breakout til downside. Since du vet EUR USD er positivt korrelert med GBP USD og negativt korrelert med USD CHF og USD JPY, ser du om de andre tre parene flytter i samme størrelsesorden som EUR USD. Du oppdager at GBP USD også handler nær et betydelig støttenivå, og både USD CHF og USD JPY handler nær viktige motstandsnivåer. Dette forteller deg at det siste trekket er USD-relatert og bekrefter en mulig brudd på EUR USD siden andre tre par beveger seg på samme måte, så du bestemmer deg for at du skal handle i breakout når det oppstår. Nå la oss anta at de tre andre parene ikke beveger seg i størrelsesorden som EUR USD GBP USD holder ikke fallende, USD JPY stiger ikke, og USD CHF er sideveis. Dette er vanligvis et sterkt tegn på at nedgangen i EUR USD ikke er amerikanske dollarrelaterte og mest sannsynlig drevet av en slags negative EU-nyheter. Prisen kan faktisk handle under det viktigste støttenivået du har overvåket, men fordi de tre andre korrelerte parene flytter ikke i forhold til EUR USD, det vil ikke være noen prisoppfølging, og prisen kommer tilbake tilbake over støttenivået, noe som resulterer i en feiltak. Hvis du fortsatt vil handle dette oppsettet, siden du ikke gjorde det ikke få noen korrelasjonsbekreftelse fra de andre parene, du kan spille det smart ved å redusere risikoen og handel med en mindre posisjonstørrelse. Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendig. Forex Korrelasjon. Sammenhengen av valutaer tillater bedre evaluering av risikoen for en kombinasjon av stillinger Korrelasjon måler forholdet som eksisterer mellom to valutapar For eksempel gjør det oss i stand til å vite om to valutapar skal bevege seg på samme måte eller ikke To korrelerte valutaer vil ha en koeffisient nær 100 hvis de beveger seg i samme retning og -100 hvis de beveger seg i motsatt retning. En korrelasjon nær 0 viser at bevegelsene i de to valutaparene ikke er relaterte. Hvordan er det beregnet. Beregningen av korrelasjonen på dette nettstedet bruker standardformelen kjent som Pearson-koeffisienten av korrelasjon Serienes lengde er gitt av Num Period-feltet. For ytterligere informasjon om beregningen, kan du besøke Wikipedia-siden. Hvordan er det data som brukes. Management of risks. It kan være viktig å vite om åpne posisjoner i en portefølje er korrelert Hvis du har åpne handler i tre valutapar som er sterkt korrelert for eksempel EURUSD, USDCHF og USDNOK, må du forutse det faktum at hvis en av stillingene når sitt stopp-tap, da de to andre er meget sannsynlig også å være tapsposisjoner. I dette tilfellet er det viktig å justere størrelsen på posisjonene for å unngå ID et alvorlig tap. Modifisering av markedet. En endring av korrelasjonen, hovedsakelig på lang sikt, kan vise at markedet er under forandring. For eksempel, hvis EURUSD og GBPUSD er sterkt korrelerte i flere måneder og deretter dekorrelere , som kan være et tegn på at markedssentimentet vedrørende EUR og GBP er i ferd med å skifte en, kan se starten eller slutten av en trend i en av de to valutaene. Utviklingsverktøy.